基于滚动经济回撤约束和下半方差的最优投资组合策略

于孝建, 王秀花, 徐维军

系统工程理论与实践 ›› 2018, Vol. 38 ›› Issue (3) : 545-555.

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系统工程理论与实践 ›› 2018, Vol. 38 ›› Issue (3) : 545-555. DOI: 10.12011/1000-6788(2018)03-0545-11
论文

基于滚动经济回撤约束和下半方差的最优投资组合策略

    于孝建1,2, 王秀花1, 徐维军3
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Optimal portfolio strategy under rolling economic drawdown constraints with lower semi-variance

    YU Xiaojian1,2, WANG Xiuhua1, XU Weijun3
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