时变分数布朗运动下的GARCH族欧式期权定价研究

史永东, 程航, 王光涛

系统工程理论与实践 ›› 2017, Vol. 37 ›› Issue (10) : 2527-2538.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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系统工程理论与实践 ›› 2017, Vol. 37 ›› Issue (10) : 2527-2538. DOI: 10.12011/1000-6788(2017)10-2527-12
论文

时变分数布朗运动下的GARCH族欧式期权定价研究

    史永东1, 程航1, 王光涛2
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The family of GARCH European option pricing model under the fractional Brownian motion with time-varying Hurst index

    SHI Yongdong1, CHENG Hang1, WANG Guangtao2
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