半马氏市道轮换利率期限结构模型——基于最小Tsallis熵鞅测度

柳向东, 王星蕊

系统工程理论与实践 ›› 2017, Vol. 37 ›› Issue (5) : 1136-1143.

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系统工程理论与实践 ›› 2017, Vol. 37 ›› Issue (5) : 1136-1143. DOI: 10.12011/1000-6788(2017)05-1136-08
论文

半马氏市道轮换利率期限结构模型——基于最小Tsallis熵鞅测度

    柳向东, 王星蕊
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Semi-Markov regime switching interest rate term structure models-Based on minimal Tsallis entropy martingale measure

    LIU Xiangdong, WANG Xingrui
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