SRSV-LMM模型的校准估计与CMS差价期权定价

马俊海, 孙斌

系统工程理论与实践 ›› 2017, Vol. 37 ›› Issue (2) : 288-302.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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系统工程理论与实践 ›› 2017, Vol. 37 ›› Issue (2) : 288-302. DOI: 10.12011/1000-6788(2017)02-0288-15
论文

SRSV-LMM模型的校准估计与CMS差价期权定价

    马俊海1, 孙斌2
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Calibration and estimation on SRSV-LMM and CMS spread options pricing

    MA Junhai1, SUN Bin2
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