基于HMM-EGARCH的银行间同业拆放利率市场波动预测研究

林宇, 陈粘, 陈宴祥

系统工程理论与实践 ›› 2016, Vol. 36 ›› Issue (3) : 593-603.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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系统工程理论与实践 ›› 2016, Vol. 36 ›› Issue (3) : 593-603. DOI: 10.12011/1000-6788(2016)03-0593-11
论文

基于HMM-EGARCH的银行间同业拆放利率市场波动预测研究

    林宇1, 陈粘2, 陈宴祥2
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Shibor volatility forecast based on hidden Markov model EGARCH model

    LIN Yu1, CHEN Zhan2, CHEN Yanxiang2
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