基于偏t分布realized GARCH模型的尾部风险估计

黄友珀, 唐振鹏, 周熙雯

系统工程理论与实践 ›› 2015, Vol. 35 ›› Issue (9) : 2200-2208.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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系统工程理论与实践 ›› 2015, Vol. 35 ›› Issue (9) : 2200-2208. DOI: 10.12011/1000-6788(2015)9-2200
论文

基于偏t分布realized GARCH模型的尾部风险估计

    黄友珀, 唐振鹏, 周熙雯
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Estimation of tail risk based on realized GARCH model with skew-t distribution

    HUANG You-po, TANG Zhen-peng, ZHOU Xi-wen
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