基于Copula-VaR的能源投资组合价格风险度量研究

赵鲁涛, 李婷, 张跃军, 魏一鸣

系统工程理论与实践 ›› 2015, Vol. 35 ›› Issue (3) : 771-779.

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系统工程理论与实践 ›› 2015, Vol. 35 ›› Issue (3) : 771-779. DOI: 10.12011/1000-6788(2015)3-771
论文

基于Copula-VaR的能源投资组合价格风险度量研究

    赵鲁涛1,2,3, 李婷1, 张跃军4,5, 魏一鸣2,3
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Measuring the price risk of energy portfoliowith Copula-VaR model

    ZHAO Lu-tao1,2,3, LI Ting1, ZHANG Yue-jun4,5, WEI Yi-ming2,3
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