基于vine copula方法的股市组合动态VaR测度及预测模型研究

马锋, 魏宇, 黄登仕

系统工程理论与实践 ›› 2015, Vol. 35 ›› Issue (1) : 26-36.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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系统工程理论与实践 ›› 2015, Vol. 35 ›› Issue (1) : 26-36. DOI: 10.12011/1000-6788(2015)1-26
论文

基于vine copula方法的股市组合动态VaR测度及预测模型研究

    马锋, 魏宇, 黄登仕
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Measurement of dynamic stocks portfolio VaR and its forecasting model based on vine copula

    MA Feng, WEI Yu, HUANG Deng-shi
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