房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR方法

刘向丽, 顾舒婷

系统工程理论与实践 ›› 2014, Vol. 34 ›› Issue (s1) : 106-111.

PDF(670 KB)
中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
PDF(670 KB)
系统工程理论与实践 ›› 2014, Vol. 34 ›› Issue (s1) : 106-111. DOI: 10.12011/1000-6788(2014)s1-106
论文

房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR方法

    刘向丽1, 顾舒婷2
作者信息 +

Research on risk spillovers from the real estate department to financial system based on AR-GARCH-CoVaR

    LIU Xiang-li1, GU Shu-ting2
Author information +
文章历史 +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

EndNote

Ris (Procite)

Bibtex

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2014, 34(s1): 106-111 https://doi.org/10.12011/1000-6788(2014)s1-106
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2014, 34(s1): 106-111 https://doi.org/10.12011/1000-6788(2014)s1-106
中图分类号：

参考文献

原文顺序 | 文献年度倒序 | 文中引用次数倒序

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(670 KB)

Accesses

Citation

Detail
段落导航
相关文章

/

〈 〉