Libor市场模型的Monte Carlo控制变量加速方法及并行实现

梁义娟, 徐承龙

系统工程理论与实践 ›› 2014, Vol. 34 ›› Issue (5) : 1131-1136.

PDF(612 KB)
中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
PDF(612 KB)
系统工程理论与实践 ›› 2014, Vol. 34 ›› Issue (5) : 1131-1136. DOI: 10.12011/1000-6788(2014)5-1131
论文

Libor市场模型的Monte Carlo控制变量加速方法及并行实现

    梁义娟1, 徐承龙1,2
作者信息 +

Accelerating Monte Carlo simulation of Libor market model via control variates and parallelization

    LIANG Yi-juan1, XU Cheng-long1,2
Author information +
文章历史 +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

EndNote

Ris (Procite)

Bibtex

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2014, 34(5): 1131-1136 https://doi.org/10.12011/1000-6788(2014)5-1131
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2014, 34(5): 1131-1136 https://doi.org/10.12011/1000-6788(2014)5-1131
中图分类号：

参考文献

原文顺序 | 文献年度倒序 | 文中引用次数倒序

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(612 KB)

Accesses

Citation

Detail
段落导航
相关文章

/

〈 〉