基于等熵一致性风险测度的组合选择

郑承利, 陈燕

系统工程理论与实践 ›› 2014, Vol. 34 ›› Issue (3) : 648-655.

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系统工程理论与实践 ›› 2014, Vol. 34 ›› Issue (3) : 648-655. DOI: 10.12011/1000-6788(2014)3-648
研究论文

基于等熵一致性风险测度的组合选择

    郑承利1, 陈燕2
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Portfolio selection based on relative entropy coherent risk measure

    ZHENG Cheng-li1, CHEN Yan2
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