基于Lévy过程修正GJR-GARCH模型的权证定价——对中国大陆和香港权证的实证研究

吴恒煜, 马俊伟, 朱福敏, 林漳希

系统工程理论与实践 ›› 2014, Vol. 34 ›› Issue (12) : 3009-3021.

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系统工程理论与实践 ›› 2014, Vol. 34 ›› Issue (12) : 3009-3021. DOI: 10.12011/1000-6788(2014)12-3009
论文

基于Lévy过程修正GJR-GARCH模型的权证定价——对中国大陆和香港权证的实证研究

    吴恒煜1,2, 马俊伟3, 朱福敏4,5, 林漳希4,6
作者信息 +

Warrants pricing based on GJR-GARCH model with Lévy processes adjusting: An empirical analysis between Mainland and Hongkong

    WU Heng-yu1,2, MA Jun-wei3, ZHU Fu-min4,5, LIN Zhang-xi4,6
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