基于参数学习的GARCH动态无穷活动率L&eacute;vy过程的欧式期权定价

吴恒煜; 朱福敏; 胡根华; 温金明

doi:10.12011/1000-6788(2014)10-2465

PDF(1347 KB)

系统工程理论与实践 ›› 2014, Vol. 34 ›› Issue (10) : 2465-2482. DOI: 10.12011/1000-6788(2014)10-2465

论文

基于参数学习的GARCH动态无穷活动率Lévy过程的欧式期权定价

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European option pricing for GARCH dynamic infinite activity Lévy processes based on parameter learning

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收稿日期	出版日期
2013-03-01	2014-10-09
发布日期
2014-10-09

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