基于停时模拟的移动窗口巴黎期权的定价

郭冬梅, 宋斌, 汪寿阳, 张冰洁

系统工程理论与实践 ›› 2013, Vol. 33 ›› Issue (3) : 577-584.

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系统工程理论与实践 ›› 2013, Vol. 33 ›› Issue (3) : 577-584. DOI: 10.12011/1000-6788(2013)3-577
论文

基于停时模拟的移动窗口巴黎期权的定价

    郭冬梅1,3, 宋斌2, 汪寿阳3, 张冰洁2
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Pricing moving window Parisian options by hitting time simulation

    GUO Dong-mei1,3, SONG Bin2, WANG Shou-yang3, ZHANG Bing-jie2
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