违约相关性下包含信用债券的最优投资组合

卞世博, 刘海龙

系统工程理论与实践 ›› 2013, Vol. 33 ›› Issue (3) : 569-576.

PDF(816 KB)
中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
PDF(816 KB)
系统工程理论与实践 ›› 2013, Vol. 33 ›› Issue (3) : 569-576. DOI: 10.12011/1000-6788(2013)3-569
论文

违约相关性下包含信用债券的最优投资组合

    卞世博1, 刘海龙2
作者信息 +

Optimal portfolio with defaultable bonds under default correlation

    BIAN Shi-bo1, LIU Hai-long2
Author information +
文章历史 +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

EndNote

Ris (Procite)

Bibtex

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2013, 33(3): 569-576 https://doi.org/10.12011/1000-6788(2013)3-569
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2013, 33(3): 569-576 https://doi.org/10.12011/1000-6788(2013)3-569
中图分类号：

参考文献

原文顺序 | 文献年度倒序 | 文中引用次数倒序

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(816 KB)

Accesses

Citation

Detail
段落导航
相关文章

/

〈 〉