机构投资者、股权分置改革与股市波动性——基于MCMC估计的t分布误差MS-GARCH模型

魏立佳

系统工程理论与实践 ›› 2013, Vol. 33 ›› Issue (3) : 545-556.

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系统工程理论与实践 ›› 2013, Vol. 33 ›› Issue (3) : 545-556. DOI: 10.12011/1000-6788(2013)3-545
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机构投资者、股权分置改革与股市波动性——基于MCMC估计的t分布误差MS-GARCH模型

    魏立佳
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Institutional investors, sub-owned shares reform and stock returns volatility: MCMC estimation of a MS-GARCH model with student-t error

    WEI Li-jia
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