基于BSSDEs的一般跳过程的可违约期权的定价模型

王恺明, 潘和平, 陈蔚

系统工程理论与实践 ›› 2012, Vol. 32 ›› Issue (12) : 2591-2600.

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系统工程理论与实践 ›› 2012, Vol. 32 ›› Issue (12) : 2591-2600. DOI: 10.12011/1000-6788(2012)12-2591
论文

基于BSSDEs的一般跳过程的可违约期权的定价模型

    王恺明1, 潘和平2, 陈蔚1
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Pricing a defaultable claim based on BSSDEs for general jump process

    WANG Kai-ming1, PAN He-ping2, CHEN Wei1
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