含交易成本和机会成本的极小极大多期投资组合选择模型

任大源, 徐玖平, 黄南京, 吴萌

系统工程理论与实践 ›› 2012, Vol. 32 ›› Issue (1) : 11-19.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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系统工程理论与实践 ›› 2012, Vol. 32 ›› Issue (1) : 11-19. DOI: 10.12011/1000-6788(2012)1-11
论文

含交易成本和机会成本的极小极大多期投资组合选择模型

    任大源1, 徐玖平2, 黄南京1, 吴萌2
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Multi-period minimax portfolio selection model with transaction costs and opportunity costs

    REN Da-yuan1, XU Jiu-ping2, HUANG Nan-jing1, WU Meng2
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