考虑大宗交易的均值-方差投资组合优化模型及其分支定界算法

薛宏刚, 张川, 胡春萍, 徐成贤

系统工程理论与实践 ›› 2011, Vol. 31 ›› Issue (9) : 1617-1627.

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系统工程理论与实践 ›› 2011, Vol. 31 ›› Issue (9) : 1617-1627. DOI: 10.12011/1000-6788(2011)9-1617
论文

考虑大宗交易的均值-方差投资组合优化模型及其分支定界算法

    薛宏刚1, 张川2, 胡春萍3, 徐成贤2
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Portfolio optimization model and branch-bound algorithm under block trading

    XUE Hong-gang1, ZHANG Chuan2, HU Chun-ping3, XU Cheng-xian2
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