多因素时变Markov链模型下考虑信用风险的互换期权定价

陈正声;秦学志

系统工程理论与实践 ›› 2011, Vol. 31 ›› Issue (6) : 993-1003.

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系统工程理论与实践 ›› 2011, Vol. 31 ›› Issue (6) : 993-1003. DOI: 10.12011/1000-6788(2011)6-993
论文

多因素时变Markov链模型下考虑信用风险的互换期权定价

    陈正声1,2, 秦学志2
作者信息 +

The valuation of swaption with counterparty risk under a multi-factor time-varying Markov chain model

    CHEN Zheng-sheng1,2, QIN Xue-zhi2
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