随机利率条件下的欧式期权定价

周海林;吴鑫育;高凌云;陆凤彬

系统工程理论与实践 ›› 2011, Vol. 31 ›› Issue (4) : 729-734.

PDF(420 KB)
中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
PDF(420 KB)
系统工程理论与实践 ›› 2011, Vol. 31 ›› Issue (4) : 729-734. DOI: 10.12011/1000-6788(2011)4-729
论文

随机利率条件下的欧式期权定价

    周海林1, 吴鑫育2, 高凌云3, 陆凤彬4
作者信息 +

Pricing European options under stochastic interest rate

    ZHOU Hai-lin1, WU Xin-yu2, GAO Ling-yun3, LU Feng-bin4
Author information +
文章历史 +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

EndNote

Ris (Procite)

Bibtex

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2011, 31(4): 729-734 https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)4-729
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2011, 31(4): 729-734 https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)4-729
中图分类号：

参考文献

原文顺序 | 文献年度倒序 | 文中引用次数倒序

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(420 KB)

Accesses

Citation

Detail
段落导航
相关文章

/

〈 〉