基于随机Lagrange方法的最优套期保值策略

刘宣会;赵宁宁;续秋霞

系统工程理论与实践 ›› 2010, Vol. 30 ›› Issue (6) : 1034-1039.

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系统工程理论与实践 ›› 2010, Vol. 30 ›› Issue (6) : 1034-1039. DOI: 10.12011/1000-6788(2010)6-1034
论文

基于随机Lagrange方法的最优套期保值策略

    刘宣会;赵宁宁;续秋霞
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摘要

将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃-扩散过程的随机LQ模型,采用随机Lagrange方法得到最优反馈控制,然后运用该框架去处理数理金融中的套期保值问题,最后得到了最优套期保值策略.

关键词

随机LQ控制 / 跳-扩散模型 / 套期保值 / 随机Lagrange方法

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刘宣会 , 赵宁宁 , 续秋霞. 基于随机Lagrange方法的最优套期保值策略. 系统工程理论与实践, 2010, 30(6): 1034-1039 https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)6-1034
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