基于EMD与神经网络的中国股票市场预测

王文波;费浦生;羿旭明

系统工程理论与实践 ›› 2010, Vol. 30 ›› Issue (6) : 1027-1033.

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系统工程理论与实践 ›› 2010, Vol. 30 ›› Issue (6) : 1027-1033. DOI: 10.12011/1000-6788(2010)6-1027
论文

基于EMD与神经网络的中国股票市场预测

    王文波;费浦生;羿旭明
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摘要

应用EMD分解算法、混沌分析和神经网络理论提出了一种中国股票市场建模及预测的EMD神经网络模型.首先应用EMD分解算法把原始股市时间序列分解成不同尺度的基本模态分量,并在此基础上进一步分析, 表明中国股市存在混沌特性;再经混沌分析和神经网络进行组合预测,提高了模型对多种目标函数的学习能力, 有效提高了预测精度. 实验表明:与现有方法相比, 该方法具有较高的精度.

关键词

经验模态分解 / 股市预测 / 混沌分析 / 神经网络

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王文波 , 费浦生 , 羿旭明. 基于EMD与神经网络的中国股票市场预测. 系统工程理论与实践, 2010, 30(6): 1027-1033 https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)6-1027
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