资产组合的集成风险度量及其应用——基于最优拟合Copula函数的VaR方法

张金清;李 徐

系统工程理论与实践 ›› 2008, Vol. 28 ›› Issue (6) : 14-21.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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系统工程理论与实践 ›› 2008, Vol. 28 ›› Issue (6) : 14-21. DOI: 10.12011/1000-6788(2008)6-14
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资产组合的集成风险度量及其应用——基于最优拟合Copula函数的VaR方法

    张金清，李 徐
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