基于Monte Carlo 模拟和VaR 约束的银行资产组合优化模型

迟国泰;郑杏果;许　文

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系统工程理论与实践 ›› 2006, Vol. 26 ›› Issue (7) : 66-76. DOI: 10.12011/1000-6788(2006)7-66

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基于Monte Carlo 模拟和VaR 约束的银行资产组合优化模型

迟国泰;郑杏果;许　文

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迟国泰 , 郑杏果 , 许　文. 基于Monte Carlo 模拟和VaR 约束的银行资产组合优化模型. 系统工程理论与实践, 2006, 26(7): 66-76 https://doi.org/10.12011/1000-6788(2006)7-66

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