GARCH模型在计算我国股市风险价值中的应用研究

邹建军;张宗益;秦拯

系统工程理论与实践 ›› 2003, Vol. 23 ›› Issue (5) : 20-25.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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系统工程理论与实践 ›› 2003, Vol. 23 ›› Issue (5) : 20-25. DOI: 10.12011/1000-6788(2003)5-20
论文

GARCH模型在计算我国股市风险价值中的应用研究

    邹建军(1),张宗益(2),秦拯 (3)
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The Application of GARCH Model in Computing the VaR of Chinese Stock Market

    Jian jun ZOU (1), Zong yi ZHANG(2), Zheng QIN (3)
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