具有典型交易成本的投资组合管理模型及其求解

王春峰;杨建林;赵欣

系统工程理论与实践 ›› 2002, Vol. 22 ›› Issue (10) : 134-138.

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系统工程理论与实践 ›› 2002, Vol. 22 ›› Issue (10) : 134-138. DOI: 10.12011/1000-6788(2002)10-134
论文

具有典型交易成本的投资组合管理模型及其求解

    王春峰,杨建林,赵欣
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The Portfolio Management Model with Typical Transaction Cost and Its Solution

    Chun Feng WANG,Jian Lin YANG,Xin ZHAO
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摘要

引入了非凹非凸的典型交易成本函数形式 ,建立了含有典型交易成本的投资组合管理模型 ,并采用遗传算法对其进行了有效求解 .通过数值实例分析了不同交易成本、不同风险水平对投资组合的影响.

Abstract

In this paper,the typical transaction cost model with no-convex-no-concave function is introduced, and a portfolio management model with typical transaction cost is put forward. The influences of transaction cost models and risk levels on the effectiveness of portfolio are investigated through a numerical example.

关键词

投资组合 / 交易成本 / 遗传算法

Key words

portfolio / transaction cost / genetic algorithm

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王春峰 , 杨建林 , 赵欣. 具有典型交易成本的投资组合管理模型及其求解. 系统工程理论与实践, 2002, 22(10): 134-138 https://doi.org/10.12011/1000-6788(2002)10-134
Chun Feng WANG , Jian Lin YANG , Xin ZHAO. The Portfolio Management Model with Typical Transaction Cost and Its Solution. Systems Engineering - Theory & Practice, 2002, 22(10): 134-138 https://doi.org/10.12011/1000-6788(2002)10-134
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