我国通货膨胀的GARCH模型

叶阿忠;李子奈

系统工程理论与实践 ›› 2000, Vol. 20 ›› Issue (10) : 46-48.

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系统工程理论与实践 ›› 2000, Vol. 20 ›› Issue (10) : 46-48. DOI: 10.12011/1000-6788(2000)10-46
论文

我国通货膨胀的GARCH模型

    叶阿忠,李子奈
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The GARCH Model of Chinese Inflation

    A Zhong YE,Zi Nai LI
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摘要

从实证上说明了我国通货膨胀存在 GARCH现象 ,并建立了一个 GARCH( 1 ,1 )模型 .将估计的 GARCH( 1 ,1 )模型与回归模型比较 ,得出通货膨胀的 GARCH( 1 ,1 )模型优于回归模型 .

Abstract

In this paper,we establish a GARCH( 1 ,1 ) model for Chinese inflation. The model indicates thatthere is a GARCH effect.The GARCH( 1 ,1 ) model provides a better fit than the regression model.

关键词

通货膨胀 / GARCH(p / q)模型 / 对数似然函数 / 拉格朗日乘子检验

Key words

inflation / GARCH model / log likelihood function / Lagrange multiplier test

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叶阿忠 , 李子奈. 我国通货膨胀的GARCH模型. 系统工程理论与实践, 2000, 20(10): 46-48 https://doi.org/10.12011/1000-6788(2000)10-46
A Zhong YE , Zi Nai LI. The GARCH Model of Chinese Inflation. Systems Engineering - Theory & Practice, 2000, 20(10): 46-48 https://doi.org/10.12011/1000-6788(2000)10-46
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